이동 평균. 이 예제는 Excel에서 시계열의 이동 평균을 계산하는 방법을 가르쳐줍니다. 이동 평균은 불규칙한 봉우리와 계곡을 부드럽게하여 경향을 쉽게 인식하는 데 사용됩니다 .1 먼저 시간 시리즈를 살펴 보겠습니다 .2 데이터 탭에서 데이터 분석을 클릭하십시오. 데이터 분석 단추를 찾을 수 없습니다. 여기를 클릭하여 분석 도구 추가 기능을로드하십시오 .3 이동 평균을 선택하고 확인을 클릭하십시오 .4 입력 범위 상자를 클릭하고 B2 M2 범위를 선택하십시오. 5 간격 상자를 클릭하고 6.6을 입력합니다. 출력 범위 상자를 클릭하고 셀 B3.8을 선택합니다. 이 값의 그래프를 플롯합니다. 설명 간격을 6으로 설정했기 때문에 이동 평균은 이전 5 개 데이터 포인트의 평균이고 현재 데이터 포인트 결과적으로 최고점과 최저점은 부드럽게됩니다. 그래프는 증가 추세를 보여줍니다. Excel은 이전 데이터 포인트가 충분하지 않기 때문에 처음 5 개 데이터 포인트에 대한 이동 평균을 계산할 수 없습니다 .9 간격 2에 대해 2 - 8 단계를 반복하십시오 및 간격 4. 결론 간격이 클수록 봉우리와 골짜기가 더 매끄럽게됩니다. 간격이 작을수록 이동 평균이 실제 데이터 포인트에 가까워집니다. 이동 평균 지표. 더 짧은 길이의 이동 평균은 더 민감하고 새로운 경향을 더 일찍 식별하지만 거짓 경보 더 오래 움직이는 평균은 더 신뢰할 만하지만 반응이 덜하다. 큰 추세를 선택하기 만합니다. 추적하는주기의 절반 인 이동 평균을 사용하십시오. 피크 - 투 - 피크주기 길이가 대략 30 일이면, 그 때 15 일 이동 평균은 적당하다 20 일, 그 후에 10 일 이동 평균은 적당하다. 그러나 몇몇 상인은 시장 앞서 경미하게 신호를 생성하기를 위해 상기주기를 위해 14 그리고 9 일 이동 평균을 사용할 것이다 다른 찬성 피보나치 수 5, 8, 13 및 21.100 ~ 200 일 20 ~ 40 주 이동 평균은 더 긴주기에 일반적입니다 .20 ~ 65 일 4 ~ 13 주 이동 평균은 중간주기에 유용하고 짧은주기에 대해서는 5 ~ 20 일 가장 단순한 이동 평균 시스템은 가격이 이동 평균을 횡단 할 때 신호를 생성합니다. 가격이 이동 평균보다 아래로 올라갈 때까지 오십시오. 가격이 이동 평균보다 위를 넘어갈 때 짧게 설정하십시오. 시스템에서 범위가 좁아지는 경향이 있습니다. 이동 평균을 가로 질러 가격이 앞뒤로 교차하여 많은 수의 잘못된 신호를 생성합니다. 이러한 이유로 평균 이동 시스템은 일반적으로 필터를 사용하여 휩쓸기를 줄입니다. 더 정교한 시스템은 하나 이상의 이동 평균을 사용합니다. 두 개의 이동 평균은 3 가지 이동 평균은 가격 범위를 식별하기 위해 세 번째 이동 평균을 사용합니다. 여러 이동 평균은 서로를 확인하기 위해 일련의 6 개의 빠른 이동 평균과 6 개의 느린 이동 평균을 사용합니다. 이동 평균은 다음과 같습니다. 추세를 따르는 목적에 유용하며, 휩쓸 기 수를 줄입니다. Keltner 채널은 평균 참 범위의 배수로 플롯 된 밴드를 사용하여 필터링합니다. 인기있는 MACD Moving Average Convergence Divergence 지표는 빠른 이동 평균에서 느린 이동 평균을 뺀 오실레이터로 플롯 된 두 이동 평균 시스템의 변형입니다. 몇 가지 다른 유형의 이동 평균이 있습니다. 간단한 이동 평균은 구성하기 쉽지만 가장 왜곡되기 쉽습니다. 이동 평균은 구성하기가 어렵지만 안정적입니다. 지수 이동 평균은 가중치와 건설 용이성의 이점을 제공합니다. 이동 평균 이동이 사용됩니다 J Welles Wilder가 개발 한 지표 주로 지수 이동 평균과 같은 공식으로, 사용자가 허용해야하는 다른 가중치를 사용합니다. Indicator Panel은 이동 평균을 설정하는 방법을 보여줍니다. 기본 설정은 21 일 지수 이동 평균입니다. MetaTrader 4 - 지표. 이동 평균, MA - MetaTrader 용 지표 4. 이동 평균 기법 al 지시자는 일정 기간 동안의 수단 가격 평균을 나타냅니다. 이동 평균을 계산할 때, 이 기간 동안의 도구 가격을 평균합니다. 가격이 변화함에 따라 이동 평균이 증가하거나 감소합니다. 이동 평균 평균 산술, 지수, 평활도 및 선형 가중치라고도하는 가중치 이동 평균은 개폐 가격, 최고 및 최저 가격, 거래량 또는 기타 지표를 포함한 순차적 데이터 집합에 대해 계산 될 수 있습니다. 이동 평균이 사용됩니다. 서로 다른 유형의 이동 평균이 서로 크게 다른 유일한 점은 최신 데이터에 지정된 가중 계수가 다른 경우입니다. 단순 이동 평균에 대해 이야기 할 경우, 기간의 모든 가격 문제의 지수가 동일 함 지수 및 선형 가중치 이동 평균은 최신 가격에 더 많은 가치를 부여합니다. y를 가격 이동 평균을 해석하는 것은 그것의 동력을 가격 행동과 비교하는 것입니다. 계좌 가격이 이동 평균 이상으로 오르면 구매 신호가 나타납니다. 가격이 움직이는 평균보다 낮 으면 판매 신호가 있습니다. 이동 평균을 기반으로하는 가장 낮은 지점에서 시장 진입을 제공하도록 고안되지 않았으며 최고점에서의 출구 권은 가격이 바닥에 도달 한 직후에 다음 추세에 따라 행동 할 수 있습니다. Simply Moving Average SMA. Simple 즉, 산술 이동 평균은 특정 기간 (예 : 12 시간) 동안 장비 폐쇄 가격을 합산하여 계산됩니다. 이 값은 다음과 같습니다. 그런 다음 그주기 수로 나눈. SMA SUM CLOSE, N N. N은 계산 기간의 수입니다. 지수 이동 평균 EMA. 지수 평균 이동 평균은 이동 평균 현재 종가의 일정 비율의 종가를 이전 종가로 지수 화하여 지수를 평활화 한 이동 평균을 사용하면 최신 종가는 더 많은 가치를가집니다. P % 지수 이동 평균은 다음과 같을 것입니다. 현재 종결 마감일은 EMA i - 1 기하 급수적으로 이전 기간 종결 평균 P 금 가격을 사용하는 비율. 이동 평균 SMMA. 이 평활 이동 평균의 첫 번째 값은 단순 이동 평균 SMA. SUM1 SUM CLOSE, N으로 계산됩니다. 두 번째 이후 이동 평균은이 공식에 따라 계산됩니다. 여기서 SUM1은 N 기간에 대한 종가의 총 합입니다. SMMA1은 첫 번째 막대 SMMA의 평활 이동 평균입니다. 첫 번째 막대를 제외한 현재 막대의 평활 이동 평균입니다. CLOSE i is 현재 마감 가격 N은 평활화 기간입니다. 선형 가중 평균 LWMA. 가중 이동 평균의 경우 최신 데이터는 초기 데이터보다 더 가치가 있습니다. 가중 이동 평균은 고려 된 계열 내 종가의 각 하나에 특정 가중 계수를 곱하여 계산됩니다. LWMA SUM ii, N SUM i, N. 여기서 SUM i, N은 가중 계수의 총합입니다. 이동 평균은 지표에 적용될 것인데 지표 이동 평균의 해석이 지표가 이동 평균을 초과하면 가격 이동 평균의 해석과 유사하므로 지표가 이동 평균 이하로 떨어지면 오름차순 지표 이동이 계속 될 수 있음을 의미합니다 , 이것은 계속해서 아래쪽으로 갈 가능성이 있음을 의미합니다. 차트에서 이동 평균의 유형이 있습니다. 단순 이동 평균 SMA. 지수 이동 평균 EMA. Smoothed Moving Average SMMA. Linear Weighted Moving Average LWMA.
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